Estimação de Volatilidade Ibovespa: Testando o Modelo Simulação Histórica, Média Móvel Simples, Ewma e Garch no Período Pós-Pandemia de Covid-19

VIII Congresso de Contabilidade da UFRGS e VIII Congresso de Iniciação Científica em Contabilidade da UFRGS, VIII Congresso de Contabilidade da UFRGS e VIII Congresso de Iniciação Científica em Contabilidade da UFRGS

Eduardo Schmitt Martins, Marco Antônio dos Santos Martins

Última alteração: 2024-09-04

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