{"id":4304,"date":"2026-06-11T13:52:20","date_gmt":"2026-06-11T16:52:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ufrgs.br\/ppge\/?p=4304"},"modified":"2026-06-11T13:52:20","modified_gmt":"2026-06-11T16:52:20","slug":"4304-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ufrgs.br\/ppge\/4304-2\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Defesa de disserta\u00e7\u00e3o – Leonardo Felipe Sabino de Godoy<\/h2>\n\n\n\n

RISK PREMIA IN CRYPTOCURRENCY MARKET: COMPARING LOSS, DEVIATION, AND LOSS-DEVIATION MEASURES<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Resumo:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Este estudo investiga a exist\u00eancia de pr\u00eamios de risco no mercado de criptomoedas por meio de uma an\u00e1lise comparativa de tr\u00eas fam\u00edlias distintas de medidas de risco: medidas de perda, medidas de desvio, medidas de perda-desvio. Utilizamos dados de criptomoedas de janeiro de 2016 a dezembro de 2020. Por meio de an\u00e1lises de portf\u00f3lios e regress\u00f5es de corte transversal,encontramos uma rela\u00e7\u00e3o positiva entre os retornos excedentes de criptomoedas uma semana \u00e0 frente e a maioria das medidas de risco. Entre as tr\u00eas fam\u00edlias examinadas, as medidas de perdadesvio se destacam, dominando em signific\u00e2ncia estat\u00edstica \u00e0 medida que avan\u00e7amos de testes menos para mais exigentes. Na an\u00e1lise univariada com portf\u00f3lios equiponderados, observam-se spreads estatisticamente significantes para a maioria das medidas, mas nenhum spread sobrevive nos portf\u00f3lios ponderados pelo valor de mercado. Por meio da an\u00e1lise bivariada dependente controlando por SIZE, a signific\u00e2ncia estat\u00edstica \u00e9 recuperada, especialmente entre as medidas de perda-desvio. Nas regress\u00f5es de corte transversal, a fam\u00edlia de medidas de perda-desvio \u00e9 a \u00fanica em que todas as medidas apresentam um coeficiente estatisticamente significante. Nossos resultados n\u00e3o se mostram robustos ao uso de uma janela rolante maior, mas sim \u00e0 extens\u00e3o doper\u00edodo amostral at\u00e9 dezembro de 2024, sobrevivendo aos epis\u00f3dios de matura\u00e7\u00e3o do mercado de criptomoedas no per\u00edodo p\u00f3s-2020.<\/p>\n\n\n\n

Local<\/strong>: https:\/\/meet.google.com\/vye-ccbp-ynf?hs=224<\/a><\/p>\n\n\n\n

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