{"id":85,"date":"2019-01-22T15:02:12","date_gmt":"2019-01-22T17:02:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ufrgs.br\/ppgest\/?page_id=85"},"modified":"2019-04-08T14:09:07","modified_gmt":"2019-04-08T17:09:07","slug":"linhas-de-pesquisa","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ufrgs.br\/ppgest\/linhas-de-pesquisa\/","title":{"rendered":"Linhas de Pesquisa"},"content":{"rendered":"

S\u00e9ries Temporais e Econometria<\/strong><\/h2>\n

Esta linha de pesquisa \u00e9 voltada ao estudo de aspectos te\u00f3ricos, metodol\u00f3gicos, computacionais e aplica\u00e7\u00f5es de s\u00e9ries temporais e de econometria.\u00a0Destacam-se trabalhos envolvendo:<\/p>\n

\u2022 Infer\u00eancia em modelos de s\u00e9ries temporais e\u00a0<\/strong>econometria<\/strong>: modelagem, estima\u00e7\u00e3o, teoria assint\u00f3tica, previs\u00e3o e agrupamento.<\/p>\n

\u2022 Estudo da estrutura de depend\u00eancia em s\u00e9ries\u00a0<\/strong>temporais:<\/strong>\u00a0decaimento da autocorrela\u00e7\u00e3o, estruturas n\u00e3o lineares de depend\u00eancia, novos modelos para dados n\u00e3o normais, c\u00f3pulas e medidas de depend\u00eancia.<\/p>\n

\u2022 S\u00e9ries temporais de alta dimens\u00e3o:\u00a0<\/strong>modelos fatoriais,\u00a0 m\u00e9todos de regulariza\u00e7\u00e3o e “statistical learning”.<\/p>\n

\u2022 S\u00e9ries temporais funcionais:<\/strong> estima\u00e7\u00e3o, redu\u00e7\u00e3o de dimensionalidade, teoria assint\u00f3tica e aplica\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

\u2022 Modelos de fronteira de produ\u00e7\u00e3o:<\/strong> m\u00e9todos n\u00e3o-param\u00e9tricos, teoria assint\u00f3tica e aplica\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

\u2022 Sele\u00e7\u00e3o de portf\u00f3lios:<\/strong> m\u00e9todos param\u00e9tricos e aplica\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

Estat\u00edstica Computacional<\/strong><\/h2>\n

Essa linha \u00e9 composta por trabalhos ligados ao desenvolvimento de m\u00e9todos computacionais, sua otimiza\u00e7\u00e3o e adequa\u00e7\u00e3o \u00e0s peculiaridades de cada aplica\u00e7\u00e3o. Destacam-se trabalhos envolvendo:<\/p>\n

\u2022 M\u00e9todos de agrupamento<\/strong><\/p>\n

\u2022 T\u00e9cnicas de reamostragem<\/strong><\/p>\n

\u2022 Algoritmos de otimiza\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n

\u2022 Markov Chain Monte Carlo <\/strong>para infer\u00eancia Bayesiana<\/p>\n

\u2022 Simula\u00e7\u00f5es estoc\u00e1sticas <\/strong>para avalia\u00e7\u00e3o de modelos e m\u00e9todos estat\u00edsticos<\/p>\n

\u2022 T\u00e9cnicas computacionais de sele\u00e7\u00e3o de modelo<\/strong><\/p>\n

\u2022 Busca por transformadas computacionalmente\u00a0<\/strong>eficientes <\/strong>para processamento estat\u00edstico de sinais<\/p>\n

M\u00e9todos Estat\u00edsticos<\/strong><\/h2>\n

Esta linha estuda metodologias estat\u00edsticas pr\u00f3prias para modelagem de estruturas de dados que trazem peculiaridades das \u00e1reas\u00a0da Biologia, da Medicina e das Engenharias, incluindo:<\/p>\n

\u2022 An\u00e1lise de sobreviv\u00eancia<\/strong><\/p>\n

\u2022 An\u00e1lise de medidas repetidas<\/strong><\/p>\n

\u2022 Infer\u00eancia Bayesiana<\/strong><\/p>\n

\u2022 Processos estoc\u00e1sticos<\/strong><\/p>\n

\u2022 Estruturas de depend\u00eancia complexas<\/strong><\/p>\n

\u2022 Modelos n\u00e3o param\u00e9tricos<\/strong><\/p>\n

\u2022 Modelos lineares generalizados<\/strong><\/p>\n

\u2022 Estat\u00edstica multivariada<\/strong><\/p>\n

\u2022 Controle de Qualidade<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

S\u00e9ries Temporais e Econometria Esta linha de pesquisa \u00e9 voltada ao estudo de aspectos te\u00f3ricos, metodol\u00f3gicos, computacionais e aplica\u00e7\u00f5es de s\u00e9ries temporais e de econometria.\u00a0Destacam-se trabalhos envolvendo: \u2022 Infer\u00eancia em modelos de s\u00e9ries temporais e\u00a0econometria: modelagem, estima\u00e7\u00e3o, teoria assint\u00f3tica, previs\u00e3o e agrupamento. \u2022 Estudo da estrutura de depend\u00eancia em s\u00e9ries\u00a0temporais:\u00a0decaimento da autocorrela\u00e7\u00e3o, estruturas n\u00e3o lineares …<\/p>\n

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