{"id":2601,"date":"2025-12-02T14:13:27","date_gmt":"2025-12-02T17:13:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ufrgs.br\/ppgest\/?p=2601"},"modified":"2025-12-02T14:13:27","modified_gmt":"2025-12-02T17:13:27","slug":"ciclo-de-seminarios-2025-fernando-arturo-pena-ramirez-ufsm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ufrgs.br\/ppgest\/ciclo-de-seminarios-2025-fernando-arturo-pena-ramirez-ufsm\/","title":{"rendered":"Ciclo de Semin\u00e1rios 2025 \u2013 Fernando Arturo Pe\u00f1a Ramirez (UFSM)"},"content":{"rendered":"<p><strong>Temos o prazer de convidar a todos para mais um semin\u00e1rio do Programa de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o em Estat\u00edstica da UFRGS (PPGEst-UFRGS)<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>T\u00edtulo:<\/strong> Um Modelo de S\u00e9ries Temporais Maxwell com Parametriza\u00e7\u00e3o na M\u00e9dia para Dados Positivos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Short Bio:<\/strong> Possui gradua\u00e7\u00e3o em Economia pela Universidad Nacional de Colombia (2008), mestrado (2014) e doutorado (2019) em Estat\u00edstica pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Desenvolve pesquisa nas \u00e1reas de estat\u00edstica computacional, an\u00e1lise de sobreviv\u00eancia, modelagem estat\u00edstica aplicada e teoria de distribui\u00e7\u00f5es, com \u00eanfase em modelos de regress\u00e3o e s\u00e9ries temporais voltados \u00e0 an\u00e1lise de dados em contextos econ\u00f4micos, educacionais, de sa\u00fade p\u00fablica, energia e engenharia da confiabilidade. Atuou como Professor Adjunto da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, 2017-2022) e como Professor Assistente da Universidad Nacional de Colombia (2022-2024). Atualmente, \u00e9 Professor no Departamento de Estat\u00edstica da UFSM e Professor Colaborador do Programa de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o em Matem\u00e1tica da mesma institui\u00e7\u00e3o. Integra o Grupo de Estat\u00edstica Computacional (CNPq) e participa de dois grupos de pesquisa internacionais vinculados \u00e0 Universidad Nacional de Colombia: SEPRO (Sociedad, Econom\u00eda y Productividad) e o Grupo de Estad\u00edstica Espacial, ambos com classifica\u00e7\u00e3o A pelo Ministerio de Ciencias (MINCIENCIAS) da Col\u00f4mbia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Resumo:<\/strong> Este trabalho introduz uma nova abordagem para modelar s\u00e9ries temporais positivas e cont\u00ednuas baseada na distribui\u00e7\u00e3o de Maxwell. O modelo proposto utiliza uma reparametriza\u00e7\u00e3o dessa distribui\u00e7\u00e3o, na qual seu par\u00e2metro de escala representa diretamente a m\u00e9dia. Nessa formula\u00e7\u00e3o, a m\u00e9dia condicional \u00e9 modelada por meio de uma estrutura din\u00e2mica que combina componentes autorregressivos e de m\u00e9dia m\u00f3vel, vinculados por uma fun\u00e7\u00e3o de liga\u00e7\u00e3o apropriada. A estima\u00e7\u00e3o dos par\u00e2metros \u00e9 realizada pelo m\u00e9todo da m\u00e1xima verossimilhan\u00e7a condicional, para o qual s\u00e3o derivadas express\u00f5es matriciais em forma fechada do vetor score condicional e da matriz de informa\u00e7\u00e3o de Fisher. Com base nas propriedades assint\u00f3ticas dos estimadores, s\u00e3o apresentados procedimentos para estima\u00e7\u00e3o intervalar e testes de hip\u00f3tese. Por meio de simula\u00e7\u00f5es de Monte Carlo, avalia-se o desempenho em amostras finitas e apresenta-se evid\u00eancia da converg\u00eancia dos estimadores para os valores verdadeiros dos par\u00e2metros \u00e0 medida que o tamanho amostral aumenta. Uma aplica\u00e7\u00e3o emp\u00edrica com dados de velocidade do vento em Bras\u00edlia, capital do Brasil, demonstra a relev\u00e2ncia pr\u00e1tica e a efic\u00e1cia do modelo proposto para o ajuste e a previs\u00e3o de s\u00e9ries temporais reais.<\/p>\n<p><strong>Data: 09\/12\/2025<br \/>\nHor\u00e1rio: 13:30<\/strong><\/p>\n<p>O semin\u00e1rio acontecer\u00e1 na<strong>\u00a0modalidade Online<\/strong>\u00a0e poder\u00e1 ser assistido pelo link: https:\/\/mconf.ufrgs.br\/webconf\/ppgest<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Temos o prazer de convidar a todos para mais um semin\u00e1rio do Programa de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o em Estat\u00edstica da UFRGS (PPGEst-UFRGS). T\u00edtulo: Um Modelo de S\u00e9ries Temporais Maxwell com Parametriza\u00e7\u00e3o na M\u00e9dia para Dados Positivos. 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