<\/p>\n\n\n\n
Link para download dos c\u00f3digos [aqui]<\/a> (vers\u00e3o 1.4 de 22\/10\/2023, nesta vers\u00e3o \u00e9 utilizado 5 dias \u00fateis e n\u00e3o 10 como anteriormente, e n\u00e3o \u00e9 mais necess\u00e1rio retornar o valor do banco, a fun\u00e7\u00e3o de avalia\u00e7\u00e3o far\u00e1 o c\u00e1lculo). Obs: os c\u00f3digos foram testados na vers\u00e3o 4.3.1 do R. <\/p>\n\n\n\n Link para a vers\u00e3o 4.3.1 do R para [Windows]<\/a> e [Mac]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Dentro da pasta “Meu Portfolio”, voc\u00ea encontrar\u00e1 3 scripts: “meus_pacotes.R”, “minhas_funcoes.R” e “run_test.R”. Lembre-se de que apenas os dois primeiros scripts devem ser modificados. O primeiro script, \u201cmeus_pacotes.R\u201d, deve ser usado exclusivamente para carregar os pacotes dispon\u00edveis no CRAN [usando as fun\u00e7\u00f5es require() ou library()] O segundo script, “minhas_funcoes.R”, \u00e9 o espa\u00e7o designado para implementar as fun\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 estrat\u00e9gia definida.<\/p>\n\n\n\n \u00c9 importante ressaltar que a fun\u00e7\u00e3o “portfolio_update” \u00e9 obrigat\u00f3ria, pois ser\u00e1 a fun\u00e7\u00e3o chamada para a avalia\u00e7\u00e3o do desempenho da sua estrat\u00e9gia. Para realizar a avalia\u00e7\u00e3o do desempenho da estrat\u00e9gia, basta executar o script “run_test.R”.<\/p>\n\n\n\n O arquivo de c\u00f3digos cont\u00e9m tr\u00eas simples exemplos de algoritmos de investimento. No primeiro exemplo, o montante total \u00e9 dividido em partes iguais, ou seja, 1\/50, com o objetivo de compartilhar igualmente o risco. No segundo exemplo, o montante \u00e9 distribu\u00eddo igualmente entre os 10 ativos que apresentaram o maior crescimento nos \u00faltimos 3 meses. No terceiro exemplo, al\u00e9m de seguir a estrat\u00e9gia do exemplo 2, tamb\u00e9m s\u00e3o realizados investimentos em op\u00e7\u00f5es de venda a descoberto, op\u00e7\u00e3o short<\/em>, nos 3 ativos que tiveram o pior desempenho nos \u00faltimos 3 meses.<\/p>\n\n\n\n O Exemplo 1 obteve um retorno total de -3.14% e SR de -0.653926.<\/p>\n\n\n\n O Exemplo 2 obteve um retorno total de -0.56%% e SR de -0.276223.<\/p>\n\n\n\n O Exemplo 3 obteve um retorno total de 0.34% e SR de 0.159409.<\/p>\n\n\n\n \u00c9 importante observar que, mesmo que os resultados sejam todos negativos, n\u00e3o necessariamente indica que as estrat\u00e9gias adotadas sejam inadequadas. Isso ocorre porque os resultados podem estar sendo influenciados pelo per\u00edodo de simula\u00e7\u00e3o escolhido, que pode ser um per\u00edodo caracterizado por quedas ou instabilidade nos mercados financeiros. Portanto, \u00e9 responsabilidade de cada equipe levar em considera\u00e7\u00e3o n\u00e3o apenas a estrat\u00e9gia em si, mas tamb\u00e9m a condi\u00e7\u00e3o do mercado durante o per\u00edodo em que ocorrer\u00e1 a competi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n Obs: a precis\u00e3o dos resultados pode variar de m\u00e1quina para m\u00e1quina.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Link para download dos c\u00f3digos [aqui] (vers\u00e3o 1.4 de 22\/10\/2023, nesta vers\u00e3o \u00e9 utilizado 5 dias \u00fateis e n\u00e3o 10 como anteriormente, e n\u00e3o \u00e9 mais necess\u00e1rio retornar o valor do banco, a fun\u00e7\u00e3o de avalia\u00e7\u00e3o far\u00e1 o c\u00e1lculo). Obs: os c\u00f3digos foram testados na vers\u00e3o 4.3.1 do R. Link para a vers\u00e3o 4.3.1 do …<\/p>\n# Definindo a estrat\u00e9gia<\/h4>\n\n\n\n
# Exemplos<\/h4>\n\n\n\n