# Sobre as Inscri\u00e7\u00f5es e Equipes<\/h4>\n\n\n\n\n- As inscri\u00e7\u00f5es ocorrer\u00e3o de forma online, veja mais na aba Inscri\u00e7\u00f5es<\/a>.<\/li>\n\n\n\n
- Dever\u00e1 ser feita apenas uma inscri\u00e7\u00e3o por equipe.<\/li>\n\n\n\n
- As equipes dever\u00e3o conter de um a quatro alunos, podendo ter, ou n\u00e3o, um professor supervisor. <\/li>\n\n\n\n
- Os alunos, devidamente matriculados, poder\u00e3o ser \n
\n- de qualquer curso de gradua\u00e7\u00e3o, mestrado ou doutorado,<\/li>\n\n\n\n
- de qualquer universidade, p\u00fablica ou privada.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- No momento da inscri\u00e7\u00e3o a equipe dever\u00e1 enviar os c\u00f3digos a serem avaliados, ver item # Sobre os C\u00f3digos<\/strong> abaixo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
# Sobre a Simula\u00e7\u00e3o<\/h4>\n\n\n\n\n- Cada equipe iniciar\u00e1 com total de R$ 100.000,00 (dinheiro fict\u00edcio).<\/li>\n\n\n\n
- Os custos de compra\/venda e de aluguel de ativos ser\u00e3o considerados nulos.<\/li>\n\n\n\n
- Cada equipe ter\u00e1 a sua estrat\u00e9gia avaliada por um per\u00edodo de 5 dias \u00fateis.<\/li>\n\n\n\n
- A cada dia o algoritmo proposto dever\u00e1 avaliar o hist\u00f3rico de pre\u00e7os e fornecer um vetor portfolio <\/em>contendo as decis\u00f5es de compra e venda (long <\/em>e short<\/em>). <\/li>\n\n\n\n
- A simula\u00e7\u00e3o, dia a dia, se dar\u00e1 da seguinte forma:\n
\n- Dia 0\n
\n- Recebe os dados de fechamento do dia 0.<\/li>\n\n\n\n
- Carteira<\/em>(0) igual a 100.000,00<\/li>\n\n\n\n
- Constru\u00e7\u00e3o do vetor portfolio <\/em>para pr\u00f3ximo dia \u00fatil.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- Dia 1\n
\n- Recebe os dados de fechamento do dia 1.<\/li>\n\n\n\n
- Calcula Carteira<\/em><\/em>(1), que \u00e9 igual a valores n\u00e3o investidos mais montante investidos a pre\u00e7os de fechamento do dia 1.<\/li>\n\n\n\n
- Constru\u00e7\u00e3o do vetor portfolio <\/em>para pr\u00f3ximo dia \u00fatil.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- …<\/li>\n\n\n\n
- Dia 5\n
\n- Recebe os dados de fechamento do dia 5.<\/li>\n\n\n\n
- Calcula Carteira<\/em><\/em>(5), que \u00e9 igual a valores n\u00e3o investidos mais montante investidos a pre\u00e7os de fechamento do dia 5.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- O vetor portfolio <\/em>\u00e9 descrito como<\/li>\n<\/ul>\n\n\n
<\/span> <\/span>![\"\[portfolio = \{w_1,w_2,\dots,w_{50}\}\text{ onde }w_i\text{ é o percentual investido no ativo }i.\]\"](\"https:\/\/www.ufrgs.br\/trading-challenge\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-29773fc45a228c482b3a09c2ec7c8204_l3.png\" "\\"Rendered")
<\/p>\n\n\n\n\n- Sendo que<\/li>\n<\/ul>\n\n\n
<\/span> <\/span>![\"\[\sum_{i=1}^{50} w_i \leq 1\text{ e }\sum_{i=1}^{50} |w_i| \leq 1.10\]\"](\"https:\/\/www.ufrgs.br\/trading-challenge\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-4a3ed7b35e809ee4a7deb6eefc99ac8b_l3.png\" "\\"Rendered")
<\/p>\n\n\n\n\n- Caso o algoritmo n\u00e3o fornecer um vetor portfolio <\/em>v\u00e1lido, por exemplo soma(portfolio<\/em>) > 1, o mesmo ser\u00e1 rebalanceado.<\/li>\n\n\n\n
- Caso n\u00e3o haja modifica\u00e7\u00e3o nos pesos, de um dia para o outro, o algoritmo deve devolver o portfolio do dia anterior.<\/li>\n\n\n\n
- Caso n\u00e3o for enviado um vetor portfolio<\/em>, ser\u00e1 entendido que o montante total n\u00e3o foi investido em nenhum ativo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
# Sobre a Avalia\u00e7\u00e3o e Premia\u00e7\u00e3o<\/h4>\n\n\n\n\n- As estrat\u00e9gias ser\u00e3o avaliadas em dois quesitos: (i) maior retorno sobre o valor inicial e (ii) maior retorno sobre risco (\u00cdndice de Sharpe).<\/li>\n\n\n\n
- Calculados da seguinte forma: <\/li>\n<\/ul>\n\n\n
<\/span> <\/span>![\"\[R_{5,0} = \frac{Carteira(5) - Carteira(0)}{Carteira(0)}\quad\text{ e } \quad SR = \frac{\hat{\mu}}{\hat{\sigma}}\]\"](\"https:\/\/www.ufrgs.br\/trading-challenge\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-75d8c734d0766155ee11665dd03f255e_l3.png\" "\\"Rendered")
<\/p>\n\n\n <\/span> <\/span>![\"\[\text{onde }\hat{\mu}\text{ e } \hat{\sigma}\text{ são a média e o desvio-padrão do vetor de log retornos, }r = \{r_1,\dots,r_{5}\},\text{ e } r_j \text{ é o log retorno, dado por }\]\"](\"https:\/\/www.ufrgs.br\/trading-challenge\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-5fc7dac1d7265c230495d3a852d767d1_l3.png\" "\\"Rendered")
<\/p>\n\n\n <\/span> <\/span>![\"\[r_j = {\log Carteira(j) }-{ \log Carteira(j-1)}.\]\"](\"https:\/\/www.ufrgs.br\/trading-challenge\/wp-content\/ql-cache\/quicklatex.com-e9852790f5395a7ddcaa12085cca75ae_l3.png\" "\\"Rendered")
<\/p>\n\n\n\n\n- Obs: assumimos a taxa livre de risco como zero para o c\u00e1lculo do \u00cdndice de Sharpe.<\/li>\n\n\n\n
- A premia\u00e7\u00e3o das equipes, para quesito, se dar\u00e1 da seguinte forma:\n
\n- 1\u00ba Lugar: Placa comemorativa e Certificado de Primeiro lugar.<\/li>\n\n\n\n
- 2\u00ba Lugar: Certificado de Segundo lugar.<\/li>\n\n\n\n
- 3\u00ba Lugar: Certificado de Terceiro lugar.<\/li>\n\n\n\n
- Demais: Certificado de participa\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- Os resultados finais de todas as equipes ser\u00e3o apresentados neste site ao final do desafio.<\/li>\n\n\n\n
- Obs: verifique com a COMGRAD do seu curso sobre a valida\u00e7\u00e3o dos cr\u00e9ditos de extens\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
# Sobre o Banco de Dados<\/h4>\n\n\n\n\n- O banco de dados ser\u00e1 restrito as a\u00e7\u00f5es presentes no IBx50<\/a>.<\/li>\n\n\n\n
- N\u00e3o ser\u00e1 permitido o envio de um banco de dados complementar. Todavia, \u00e9 permitido o envio de data frames embutidos no c\u00f3digo, respeitando o tamanho m\u00e1ximo de envio (ver item # Sobre o Envio<\/strong> abaixo).<\/li>\n\n\n\n
- Dados fornecidos compreendem dados di\u00e1rios de abertura, max, min, fechamento, volume.<\/li>\n\n\n\n
- A cada dia ser\u00e1 fornecido uma janela de dados com as 500 \u00faltimas observa\u00e7\u00f5es.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
# Sobre os C\u00f3digos<\/h4>\n\n\n\n\n- Os c\u00f3digos devem ser elaborados exclusivamente em ambiente R.<\/li>\n\n\n\n
- Apenas pacotes dispon\u00edveis no CRAN poder\u00e3o ser utilizados.<\/li>\n\n\n\n
- Todos os c\u00f3digos dever\u00e3o rodar em single core, n\u00e3o sendo permitido execu\u00e7\u00e3o em paralelo.<\/li>\n\n\n\n
- O c\u00f3digo n\u00e3o pode acessar sites web, devendo rodar offline.<\/li>\n\n\n\n
- Tempo total de execu\u00e7\u00e3o ser\u00e1 restringido a 10min.<\/li>\n\n\n\n
- Para evitar incompatibilidade, use a vers\u00e3o 4.3.1 do R.<\/li>\n\n\n\n
- A equipe do Trading Challenge<\/em><\/strong> n\u00e3o se responsabiliza caso o c\u00f3digo n\u00e3o execute adequadamente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
# Sobre o Envio<\/h4>\n\n\n\n\n- Arquivos:\n
\n- meus_pacotes.R: script contendo exclusivamente a lista dos pacotes utilizados.<\/li>\n\n\n\n
- minhas_funcoes.R: script com todas as fun\u00e7\u00f5es auxiliares e fun\u00e7\u00e3o obrigat\u00f3ria \u201cportfolio_update\u201d (ver exemplos em C\u00f3digos).<\/li>\n\n\n\n
- Resumo da estrat\u00e9gia: arquivo pdf onde explica de forma geral a ideia por tr\u00e1s do algoritmo (max 10 linhas).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- O tamanho m\u00e1ximo do envio \u00e9 restrito a 2MB por arquivo. <\/li>\n\n\n\n
- Obs: veja mais na aba Inscri\u00e7\u00f5es<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
# Sobre Desqualifica\u00e7\u00f5es<\/h4>\n\n\n\n\n- A equipe respons\u00e1vel pelo Trading Challenge<\/em><\/strong> reserva-se o direito de desqualificar qualquer equipe que n\u00e3o cumpra as regras estabelecidas ou que adote pr\u00e1ticas destinadas a prejudicar o curso adequado da competi\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Obs: Em uma vers\u00e3o anterior, estava descrito nas regras que seriam 10 dias de dados, por\u00e9m o correto \u00e9 5 dias. Verifique se o seu c\u00f3digo roda CORRETAMENTE na VERS\u00c3O 1.4, ver aba C\u00f3digos, para an\u00e1lise de 5 dias \u00fateis.. # Sobre as Inscri\u00e7\u00f5es e Equipes # Sobre a Simula\u00e7\u00e3o # Sobre a Avalia\u00e7\u00e3o e …<\/p>\n
- \n
- de qualquer curso de gradua\u00e7\u00e3o, mestrado ou doutorado,<\/li>\n\n\n\n
- de qualquer universidade, p\u00fablica ou privada.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- No momento da inscri\u00e7\u00e3o a equipe dever\u00e1 enviar os c\u00f3digos a serem avaliados, ver item # Sobre os C\u00f3digos<\/strong> abaixo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
# Sobre a Simula\u00e7\u00e3o<\/h4>\n\n\n\n
- \n
- Cada equipe iniciar\u00e1 com total de R$ 100.000,00 (dinheiro fict\u00edcio).<\/li>\n\n\n\n
- Os custos de compra\/venda e de aluguel de ativos ser\u00e3o considerados nulos.<\/li>\n\n\n\n
- Cada equipe ter\u00e1 a sua estrat\u00e9gia avaliada por um per\u00edodo de 5 dias \u00fateis.<\/li>\n\n\n\n
- A cada dia o algoritmo proposto dever\u00e1 avaliar o hist\u00f3rico de pre\u00e7os e fornecer um vetor portfolio <\/em>contendo as decis\u00f5es de compra e venda (long <\/em>e short<\/em>). <\/li>\n\n\n\n
- A simula\u00e7\u00e3o, dia a dia, se dar\u00e1 da seguinte forma:\n
- \n
- Dia 0\n
- \n
- Recebe os dados de fechamento do dia 0.<\/li>\n\n\n\n
- Carteira<\/em>(0) igual a 100.000,00<\/li>\n\n\n\n
- Constru\u00e7\u00e3o do vetor portfolio <\/em>para pr\u00f3ximo dia \u00fatil.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- Dia 1\n
- \n
- Recebe os dados de fechamento do dia 1.<\/li>\n\n\n\n
- Calcula Carteira<\/em><\/em>(1), que \u00e9 igual a valores n\u00e3o investidos mais montante investidos a pre\u00e7os de fechamento do dia 1.<\/li>\n\n\n\n
- Constru\u00e7\u00e3o do vetor portfolio <\/em>para pr\u00f3ximo dia \u00fatil.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- …<\/li>\n\n\n\n
- Dia 5\n
- \n
- Recebe os dados de fechamento do dia 5.<\/li>\n\n\n\n
- Calcula Carteira<\/em><\/em>(5), que \u00e9 igual a valores n\u00e3o investidos mais montante investidos a pre\u00e7os de fechamento do dia 5.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- O vetor portfolio <\/em>\u00e9 descrito como<\/li>\n<\/ul>\n\n\n
<\/span> <\/span>
<\/p>\n\n\n\n- \n
- Sendo que<\/li>\n<\/ul>\n\n\n
<\/span> <\/span>
<\/p>\n\n\n\n- \n
- Caso o algoritmo n\u00e3o fornecer um vetor portfolio <\/em>v\u00e1lido, por exemplo soma(portfolio<\/em>) > 1, o mesmo ser\u00e1 rebalanceado.<\/li>\n\n\n\n
- Caso n\u00e3o haja modifica\u00e7\u00e3o nos pesos, de um dia para o outro, o algoritmo deve devolver o portfolio do dia anterior.<\/li>\n\n\n\n
- Caso n\u00e3o for enviado um vetor portfolio<\/em>, ser\u00e1 entendido que o montante total n\u00e3o foi investido em nenhum ativo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
# Sobre a Avalia\u00e7\u00e3o e Premia\u00e7\u00e3o<\/h4>\n\n\n\n
- \n
- As estrat\u00e9gias ser\u00e3o avaliadas em dois quesitos: (i) maior retorno sobre o valor inicial e (ii) maior retorno sobre risco (\u00cdndice de Sharpe).<\/li>\n\n\n\n
- Calculados da seguinte forma: <\/li>\n<\/ul>\n\n\n
<\/span> <\/span>
<\/p>\n\n\n<\/span> <\/span>
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- Obs: assumimos a taxa livre de risco como zero para o c\u00e1lculo do \u00cdndice de Sharpe.<\/li>\n\n\n\n
- A premia\u00e7\u00e3o das equipes, para quesito, se dar\u00e1 da seguinte forma:\n
- \n
- 1\u00ba Lugar: Placa comemorativa e Certificado de Primeiro lugar.<\/li>\n\n\n\n
- 2\u00ba Lugar: Certificado de Segundo lugar.<\/li>\n\n\n\n
- 3\u00ba Lugar: Certificado de Terceiro lugar.<\/li>\n\n\n\n
- Demais: Certificado de participa\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- Os resultados finais de todas as equipes ser\u00e3o apresentados neste site ao final do desafio.<\/li>\n\n\n\n
- Obs: verifique com a COMGRAD do seu curso sobre a valida\u00e7\u00e3o dos cr\u00e9ditos de extens\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
# Sobre o Banco de Dados<\/h4>\n\n\n\n
- \n
- O banco de dados ser\u00e1 restrito as a\u00e7\u00f5es presentes no IBx50<\/a>.<\/li>\n\n\n\n
- N\u00e3o ser\u00e1 permitido o envio de um banco de dados complementar. Todavia, \u00e9 permitido o envio de data frames embutidos no c\u00f3digo, respeitando o tamanho m\u00e1ximo de envio (ver item # Sobre o Envio<\/strong> abaixo).<\/li>\n\n\n\n
- Dados fornecidos compreendem dados di\u00e1rios de abertura, max, min, fechamento, volume.<\/li>\n\n\n\n
- A cada dia ser\u00e1 fornecido uma janela de dados com as 500 \u00faltimas observa\u00e7\u00f5es.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
# Sobre os C\u00f3digos<\/h4>\n\n\n\n
- \n
- Os c\u00f3digos devem ser elaborados exclusivamente em ambiente R.<\/li>\n\n\n\n
- Apenas pacotes dispon\u00edveis no CRAN poder\u00e3o ser utilizados.<\/li>\n\n\n\n
- Todos os c\u00f3digos dever\u00e3o rodar em single core, n\u00e3o sendo permitido execu\u00e7\u00e3o em paralelo.<\/li>\n\n\n\n
- O c\u00f3digo n\u00e3o pode acessar sites web, devendo rodar offline.<\/li>\n\n\n\n
- Tempo total de execu\u00e7\u00e3o ser\u00e1 restringido a 10min.<\/li>\n\n\n\n
- Para evitar incompatibilidade, use a vers\u00e3o 4.3.1 do R.<\/li>\n\n\n\n
- A equipe do Trading Challenge<\/em><\/strong> n\u00e3o se responsabiliza caso o c\u00f3digo n\u00e3o execute adequadamente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
# Sobre o Envio<\/h4>\n\n\n\n
- \n
- Arquivos:\n
- \n
- meus_pacotes.R: script contendo exclusivamente a lista dos pacotes utilizados.<\/li>\n\n\n\n
- minhas_funcoes.R: script com todas as fun\u00e7\u00f5es auxiliares e fun\u00e7\u00e3o obrigat\u00f3ria \u201cportfolio_update\u201d (ver exemplos em C\u00f3digos).<\/li>\n\n\n\n
- Resumo da estrat\u00e9gia: arquivo pdf onde explica de forma geral a ideia por tr\u00e1s do algoritmo (max 10 linhas).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- O tamanho m\u00e1ximo do envio \u00e9 restrito a 2MB por arquivo. <\/li>\n\n\n\n
- Obs: veja mais na aba Inscri\u00e7\u00f5es<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
# Sobre Desqualifica\u00e7\u00f5es<\/h4>\n\n\n\n
- \n
- A equipe respons\u00e1vel pelo Trading Challenge<\/em><\/strong> reserva-se o direito de desqualificar qualquer equipe que n\u00e3o cumpra as regras estabelecidas ou que adote pr\u00e1ticas destinadas a prejudicar o curso adequado da competi\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Obs: Em uma vers\u00e3o anterior, estava descrito nas regras que seriam 10 dias de dados, por\u00e9m o correto \u00e9 5 dias. Verifique se o seu c\u00f3digo roda CORRETAMENTE na VERS\u00c3O 1.4, ver aba C\u00f3digos, para an\u00e1lise de 5 dias \u00fateis.. # Sobre as Inscri\u00e7\u00f5es e Equipes # Sobre a Simula\u00e7\u00e3o # Sobre a Avalia\u00e7\u00e3o e …<\/p>\n
- A equipe respons\u00e1vel pelo Trading Challenge<\/em><\/strong> reserva-se o direito de desqualificar qualquer equipe que n\u00e3o cumpra as regras estabelecidas ou que adote pr\u00e1ticas destinadas a prejudicar o curso adequado da competi\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
- Arquivos:\n
- N\u00e3o ser\u00e1 permitido o envio de um banco de dados complementar. Todavia, \u00e9 permitido o envio de data frames embutidos no c\u00f3digo, respeitando o tamanho m\u00e1ximo de envio (ver item # Sobre o Envio<\/strong> abaixo).<\/li>\n\n\n\n
- O banco de dados ser\u00e1 restrito as a\u00e7\u00f5es presentes no IBx50<\/a>.<\/li>\n\n\n\n
- Caso o algoritmo n\u00e3o fornecer um vetor portfolio <\/em>v\u00e1lido, por exemplo soma(portfolio<\/em>) > 1, o mesmo ser\u00e1 rebalanceado.<\/li>\n\n\n\n
- O vetor portfolio <\/em>\u00e9 descrito como<\/li>\n<\/ul>\n\n\n
- Constru\u00e7\u00e3o do vetor portfolio <\/em>para pr\u00f3ximo dia \u00fatil.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- Constru\u00e7\u00e3o do vetor portfolio <\/em>para pr\u00f3ximo dia \u00fatil.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- A simula\u00e7\u00e3o, dia a dia, se dar\u00e1 da seguinte forma:\n