Link para download dos códigos [aqui] (versão 1.4 de 22/10/2023, nesta versão é utilizado 5 dias úteis e não 10 como anteriormente, e não é mais necessário retornar o valor do banco, a função de avaliação fará o cálculo). Obs: os códigos foram testados na versão 4.3.1 do R.

Link para a versão 4.3.1 do R para [Windows] e [Mac].

# Definindo a estratégia

Dentro da pasta “Meu Portfolio”, você encontrará 3 scripts: “meus_pacotes.R”, “minhas_funcoes.R” e “run_test.R”. Lembre-se de que apenas os dois primeiros scripts devem ser modificados. O primeiro script, “meus_pacotes.R”, deve ser usado exclusivamente para carregar os pacotes disponíveis no CRAN [usando as funções require() ou library()] O segundo script, “minhas_funcoes.R”, é o espaço designado para implementar as funções relacionadas à estratégia definida.

É importante ressaltar que a função “portfolio_update” é obrigatória, pois será a função chamada para a avaliação do desempenho da sua estratégia. Para realizar a avaliação do desempenho da estratégia, basta executar o script “run_test.R”.

# Exemplos

O arquivo de códigos contém três simples exemplos de algoritmos de investimento. No primeiro exemplo, o montante total é dividido em partes iguais, ou seja, 1/50, com o objetivo de compartilhar igualmente o risco. No segundo exemplo, o montante é distribuído igualmente entre os 10 ativos que apresentaram o maior crescimento nos últimos 3 meses. No terceiro exemplo, além de seguir a estratégia do exemplo 2, também são realizados investimentos em opções de venda a descoberto, opção short, nos 3 ativos que tiveram o pior desempenho nos últimos 3 meses.

O Exemplo 1 obteve um retorno total de -3.14% e SR de -0.653926.

O Exemplo 2 obteve um retorno total de -0.56%% e SR de -0.276223.

O Exemplo 3 obteve um retorno total de 0.34% e SR de 0.159409.

É importante observar que, mesmo que os resultados sejam todos negativos, não necessariamente indica que as estratégias adotadas sejam inadequadas. Isso ocorre porque os resultados podem estar sendo influenciados pelo período de simulação escolhido, que pode ser um período caracterizado por quedas ou instabilidade nos mercados financeiros. Portanto, é responsabilidade de cada equipe levar em consideração não apenas a estratégia em si, mas também a condição do mercado durante o período em que ocorrerá a competição.

Obs: a precisão dos resultados pode variar de máquina para máquina.