Título: Distribuição Marshall-Olkin Cosseno Fréchet: Distribuição e Modelo de Regressão

Resumo: A distribuição Fréchet foi introduzida no contexto da análise de valores extremos. Tal distribuição possui um único parâmetro e suporte nos reais positivos. É amplamente aplicada em dados de desastres naturais, como precipitações máximas anuais e poluição do ar, e na análise de risco na área de finanças. O presente trabalho propõe uma nova reparametrização da distribuição Fréchet por meio do gerador Marshall-Olkin Cosseno, denotada por MOCF(µ, σ), para µ, σ, y > 0. Além disso, define-se um novo modelo de regressão quantílica baseado na distribuição MOCF. Para definir o novo modelo de regressão, reparametriza-se a função densidade de probabilidade da distribuição MOCF em termos do seu quantil µ. A estrutura de regressão é incluída através da relação g(µt) = x⊤t β, para t = 1, . . . , n, em que g(·) = log(·) é a função de ligação. Para estimação do vetor de parâmetros dos modelos propostos, utilizou-se o método de máxima verossimilhança (EMV). O desempenho do EMV foi avaliado via simulações de Monte Carlo, para dferentes cenários. As medidas utilizadas na avaliação do EMV foram a média, viés, erro padrão, erro quadrático médio (EQM), assimetria e curtose. Através da análise dos resultados das simulações, verificou-se que o estimador apresenta indícios de que são assintoticamente não viesados, consistentes, além de apresentar distribuição assintoticamente normal. Medidas de diagnóstico para o modelo e aplicações a dados reais estão sendo realizados.

Data:  19/08/2025
Horário :  13h30
Online: https://mconf.ufrgs.br/webconf/ppgest