22 de January de 2019

Linhas de Pesquisa

Séries Temporais e Econometria

Esta linha de pesquisa é voltada ao estudo de aspectos teóricos, metodológicos, computacionais e aplicações de séries temporais e de econometria. Destacam-se trabalhos envolvendo:

Inferência em modelos de séries temporais e econometria: modelagem, estimação, teoria assintótica, previsão e agrupamento.

Estudo da estrutura de dependência em séries temporais: decaimento da autocorrelação, estruturas não lineares de dependência, novos modelos para dados não normais, cópulas e medidas de dependência.

Séries temporais de alta dimensão: modelos fatoriais,  métodos de regularização e “statistical learning”.

• Séries temporais funcionais: estimação, redução de dimensionalidade, teoria assintótica e aplicações.

Modelos de fronteira de produção: métodos não-paramétricos, teoria assintótica e aplicações.

Seleção de portfólios: métodos paramétricos e aplicações.

Estatística Computacional

Essa linha é composta por trabalhos ligados ao desenvolvimento de métodos computacionais, sua otimização e adequação às peculiaridades de cada aplicação. Destacam-se trabalhos envolvendo:

• Métodos de agrupamento

• Técnicas de reamostragem

• Algoritmos de otimização

• Markov Chain Monte Carlo para inferência Bayesiana

• Simulações estocásticas para avaliação de modelos e métodos estatísticos

• Técnicas computacionais de seleção de modelo

• Busca por transformadas computacionalmente eficientes para processamento estatístico de sinais

Métodos Estatísticos

Esta linha estuda metodologias estatísticas próprias para modelagem de estruturas de dados que trazem peculiaridades das áreas da Biologia, da Medicina e das Engenharias, incluindo:

• Análise de sobrevivência

• Análise de medidas repetidas

• Inferência Bayesiana

• Processos estocásticos

• Estruturas de dependência complexas

• Modelos não paramétricos

• Modelos lineares generalizados

• Estatística multivariada

• Controle de Qualidade