Temos o prazer de convidar a todos para mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Estatística da UFRGS (PPGEst-UFRGS).
Título: Estimação de Parâmetros em Modelos Observation-Driven com Dados Ausentes
Resumo: Lidar com dados ausentes em séries temporais é um problema complexo devido à presença de dependência temporal. Métodos de imputação de uso geral, embora amplamante empregados, costumam distorcer propriedades estatísticas fundamentais dos dados, como a variância e a estrutura de dependência, resultando em estimativadas viesadas e inferências equivocadas. Esses problemas tornam-se ainda mais pronunciados no contexto de séries temporais, onde capturar a dependência serial do processo é fundamental para a estimação de parâmetros. Técnicas tradicionais de imputação não conseguem preservar a dinânica da série. Nesta apresentação, discutiremos a estimação de modelos tipo observation-driven (ODM) na presença de dados ausentes. Propomos um novo método de imputação múltipla, especificamente desenvolvido para o contexto de ODM, que explora a natureza iterativa do componente sistemático desses modelos para propagar a estrutura de dependência através dos modelos para propagar a estrutura de dependência através dos dados faltantes, minimizando seu impacto na estimação. Diferentemente das técnicas tradicionais de imputação, o método proposto acomoda dados contínuos, discretos e de tipo misto, preservando as principais propriedades de distribuição e dependência. Derivados ainda suas propriedades assintóticas. A aplicação do método será ilustrada no contexto de modelos GARMA.
Data: 30/09/2025
Horário: 13h30