Temos o prazer de convidar a todos para o primeiro seminário do ano do Programa de Pós-Graduação em Estatística da UFRGS (PPGEst-UFRGS) no ano de 2026.
Título: Portfolio Optimization through risk-averse linear models.
Short Bio: Atualmente é professora de Finanças da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando no Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA – UFRGS), na área de finanças, e no Programa de Pós Graduação em Economia (PPGE – UFRGS), na área de economia aplicada. Bacharel em Administração pela Universidade Federal de Santa Maria (2013). Mestre em Engenharia de Produção (Linha: Métodos Quantitativos Aplicados à Decisão) pela Universidade Federal de Santa Maria (2016). Doutora em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Área: Finanças (2019). Possui interesse em Finanças Empíricas, Gestão de Risco, Risco de Modelo e Métodos Quantitativos Aplicados a Finanças e Economia.
Resumo: We establish a novel framework for minimum deviation portfolio optimization by directly connecting a risk-averse stochastic problem (RASP) to linear regression models. By leveraging a set of coherent risk measures and scoring functions, our methodology generalizes classical models while enabling alternative formulations that account for tail risk and asymmetric scoring functions. Using S&P 100 stock data, we empirically illustrate our approach. Nonparametric hypothesis tests indicate significant differences in risk and risk-adjusted performance across RASP specifications.
Keywords: Portfolio optimization; Risk management; Risk measures; Deviation measures; Regression models.
Data: 16/06/2026
Horário: 13:30
O seminário acontecerá na modalidade presencial: Sala B102 – IME.