Temos o prazer de convidar a todos para o seminário do Programa de Pós-Graduação em Estatística da UFRGS (PPGEst-UFRGS) em 2026.
Título: Detecting Changes in Production Frontiers.
Short Bio: Possui graduação em Estatística pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 1994), mestrado em Estatística pela Universidade de São Paulo (USP, 1996) e doutorado em Estatística pela University of Kent at Canterbury (UKC – UK, 2002). Atualmente é Professor Titular do Departamento de Estatística da UFRGS e Professor Permanente nos Programas de Pós-Graduação em Economia e Estatística também da UFRGS, além de Professor Associado ao Programa de Doutorado em Economia, Gestão e Estatística da Università degli Studi di Messina (Itália) , Pesquisador Associado ao Centro de Estudos Quantitativos em Economia e Finanças da FGV-SP, e membro do CFEnetwork (grupo de Econometria Computacional e Financeira) desde 2013. Atualmente é presidente da Associação Brasileira de Estatística (ABE), foi presidente da ABE (2018-2020), Vice-Diretor do Instituto de Matemática e Estatística da UFRGS (2017-2020), Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estatística da UFRGS (2019-2020) e Chefe do Departamento de Estatística da UFRGS (2011-2013). Atua como Editor Associado dos periódicos Análise Econômica e EconomiA. Tem sido professor visitante frequente na LSE (2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019 e 2020, 2023) e na Ensae/CREST Paris (2020 e 2022). As áreas de atuação são Séries Temporais, Econometria e Finanças Quantitativas, com interesses em Métodos Semi e Não Paramétricos, Séries Temporais Não-Lineares, Redução de Dimensionalidade e Machine Learning para Previsão e Causalidade. Tem trabalho nos seguintes temas: conferência de volatilidade, cópulas dinâmicas, modelagem não paramétrica, modelos fatoriais, análise de dados confiáveis, modelos de fronteira, MIDAS, LASSO, árvores, e aplicações de modelos estocásticos a Economia e Finanças.
Resumo: We study the problem of estimating locations in time at which the level of technology in an economy changes when given a sequence of time ordered inputs and outputs. We approach the problem through the lens of nonparametric frontier analysis with frontiers that expand sharply and globally over time, and develop an offline change point detection procedure. Theory, simulation studies and real data examples are presented.
Data: 07/07/2026
Horário: 13:30
O seminário acontecerá na modalidade presencial: Sala B102 – IME (UFRGS)