Título: Product Disintegrations of Markov Chains Resumo: Borsato, Horta and Souza (2024, Statistics and Probability Letters) introduced the concept of product disintegrations, a sequence of latent random measures that yield an independent sequence of observables upon conditioning. In this ongoing research, we show (constructively) that, under mild conditions, every discrete-time Markov Chain on a countable …
Título: Predição do Número de Alunos por Município do Projeto Saúde com Agente Utilizando Redes Neurais de Grafos. Resumo: A previsão de dados espaciais tem ganhado crescente importância em diversas áreas do conhecimento. Nesse contexto, modelos baseados em redes neurais e aprendizado profundo emergem como opções viáveis para realizar tais previsões. Destaca-se o papel das …
Título: Modelos de regressão para séries temporais limitadas e os pacotes BTSR e PTSR. Resumo: Neste seminário discutimos a modelagem de séries temporais limitadas. Em particular, discutiremos as classes de modelos implementados nos pacotes BTSR (bounded time series regression) e PTSR (positive time series regression) do software R. Apresentaremos a ideia por trás de tais modelos e …
Título: Testing for short- and long-run causality with MIDAS models Resumo: This paper proposes a Granger-causality test for mixed-frequency datasets in the frequency domain. Employing MIDAS models, we assume that the low-frequency variable is generated by its past values and the aggregation of high-frequency exogenous variables, addressing the spurious effects of temporal aggregation on causality …
Temos o prazer de apresentar, a banca de dissertação de mestrado do discente Rafael Bernardoni chaves, que ocorrerá no dia 08/08 às 14h15. https://mconf.ufrgs.br/webconf/ppgest
Título: Modelos de fração de cura com censura dependente RESUMO: Neste trabalho, propomos uma abordagem baseada em modelos de fração de cura com censura dependente. A associação entre tempos de falha e censura dependente é acomodada através do modelo de fragilidade. As distribuições marginais são ajustadas pelas distribuições Weibull e exponencial por partes (EP). Também …
Temos o prazer de convidar a todos para mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Estatística da UFRGS (PPGEst-UFRGS). Informações abaixo: Título: Dynamic Factor Copulas for Minimum-CVaR Portfolio Optimization Resumo: Copula models have become popular for minimum conditional value-at-risk (CVaR) portfolio optimization, especially due to their ability to deal with nonlinear dependencies. Nevertheless, as the …
Title : Multivariate Time Series Clustering using U-Statistic-based method: An Approach for Batch Process Monitoring Abstract: Time series clustering is a consolidated research area. One of the important applications of time series clustering methods is fault detection. Following this aim, this paper presents a preliminary study about the clusterization of multivariate time series in the …
Temos o prazer de convidar a todos para mais uma palestra do Ciclo de Seminários 2024 do Programa de Pós-Graduação em Estatística da UFRGS (PPGEst-UFRGS) Título: Inferência para agrupamento. Resumo: A inferência para agrupamento ou clustering é fundamental para descobrir a estrutura de grupos genéticos aos dados. Métodos de agrupamento que avaliam significância estatística …
As aulas iniciam no dia 15/07/2024 e vão até 27/09/2024 As seguintes disciplinas serão oferecidas durante o segundo trimestre letivo de 2024: Machine Learning e Modelagem Estatística – Profa. Dra. Taiane Schaedler Prass Terceira, quinta e sexta. Das 10h30 às 12h10. (3º e 5º A114, 6º A101) Análise Multivariada – Prof. Danilo Marcondes Filho Terceira, …
Informações importantes sobre o 2º trimestre de 2024: Read More »
